システムトレードってなに?【シストレソフト:イザナミ】

株システムトレードソフトイザナミ
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しつもんちゃん
今更だけど、システムトレードってなに?
koz-kay
本当になに今頃言ってるんだ?

 

システムトレードとは?

 

あらかじめ決めたルールに従って機械的・継続的に売買を行う。

過去のデータをもとに株価の動きをソフトで分析して、売買する銘柄を決める。

裁量トレードは行わない。

 

 

koz-kay
正確にはソフトを使わないでもシステムトレードは成立するが、今回はソフトを使うことを前提に話をする
しつもんちゃん
大人の都合ってやつだね

 

システムトレードでできること:バックテスト

 

過去の株価をもとにルールに該当する銘柄を探すことができます。

そのルールで売買した場合の勝率などもわかります。

例)仕掛け条件:終値が5日移動平均線から3%下がったら買い

手仕舞い条件:終値が5日移動平均線より上で手仕舞い

または 保有日数10以上なら手仕舞い

対象銘柄:日経225銘柄

 

↑仕掛け条件設定画面

 

私はシステムトレード「イザナミ」を使ってシストレをしています。

上の仕掛け画面はイザナミのものですが、

このような画面で仕掛け条件等を設定していきます。

 

↑手仕舞い条件設定画面

 

手仕舞い条件は仕掛け条件より少しだけ複雑です。

終値が5日線以上になったら手仕舞いのほかに、

保有日数が10日以上になったら手仕舞いという条件が加わっています。

これは上がる見込みのない銘柄を切るための条件です。

このように、複数の条件でも視覚的にわかりやすく設定できるように作られています。

 

↑バックテスト結果画面

 

これがバックテストの結果が画面です。

今回の場合2000年~2018年で約3万回取引を行っています。

勝率は64%、買ったときは少し儲けて、負けるときは大きく負け。

勝率で負け分をカバーしてトータルではプラスという印象ですね。

 

 

このようにどのタイミングで売買したか等も銘柄毎に見ることができます。

 

システムトレードソフトでできること:運用テスト

 

バックテストでは自力で困難な多く銘柄をみることができるので多くの売買機会を得ることができます。

しかし実際は資金は有限で、多くの機会があってもその中から選んで売買しなければいけません。

そんなリアルな資金運用も、システムトレードソフトでシミュレートすることができます。

 

例)資金:300万円

レバレッジ:なし

1名柄あたりの資金割合:25%

優先順位:5日移動平均からの乖離率

 

もっと細かい条件はありますが割愛します。

簡単に言えば資金300万円で、同時に最大4銘柄もてる状態で資金運用します。

そして5日移動平均線より大きく下に離れている銘柄から取引します。

 

↑運用テスト結果画面

 

運用テストの結果画面がこちらです。

勝率等は大きく変化がないので割愛します。

18年運用して最終的に300万円の資金が1,100万円くらいになっていますね。

これだけ見るとまぁまぁいいように見えます。

しかしDD(ドローダウン)の回復日数が気になりますね。

DDは一時的な資金の落ち込みを表しています。

例えばある時点で資金が500万円あったとして、

損をして400万円になったとします。

それが500万円までにもどる期間をDDの回復日数といいます。

この期間の間は資金が増えないように感じるため精神的な負担になります。

 

↑運用資金の推移

 

大きな落ち込みがある場所がありますね、ここがDDです。

ここを改善することがこのルールの課題となるでしょう。

 

まとめ

koz-kay
こんな感じでルールを作成して実際に使えるかまで検証することができる
しつもんちゃん
これがあれば簡単に勝てそうだね
koz-kay
そんなに簡単ではないがな、色んな検証をすることに意味はある

 

 

 

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koz-kay

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