分散投資の優先順位について検証してみる【シストレ検証】

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しつもんちゃん
タイトルが難しすぎてなに言ってるかわかんない

koz-kay
シストレの検証で欠かせものに実際の資金運用をシミュレートする最適分散投資というものがある

しつもんちゃん
ふーん?

koz-kay
今回はそれの仕掛けの優先順位の設定について検証してみる

しつもんちゃん
・・・ふーん?

koz-kay
・・・

分散投資の優先順位とは?

投資を行う際に、条件に合致する銘柄が複数ある場合があります。
そういった際、資金は有限なのでどの銘柄を選択するかを決断する必要があります。
その決断の方法を決めるのがこの優先順位になります。
優先順位の設定の方法によって、運用成績は大きく変わるので検証してみましょう。

優先順位の検証を行う目的

はじめにお伝えしておきますが、
この検証は「この優先順位だといい結果が出る」というものではなく、
「優先順位の設定でここまで結果に差が出る」を検証するものです。

設定したルールによって優先する指標は変わりますので
ご理解の上、お読み進めください。

今回設定したルールの特徴・底値圏逆張り型
・移動平均線からの乖離率を基準としている

検証結果

まず結果を出しましょう。
左の「項目」が優先順位に設定した基準の指標です。
複数銘柄条件に合致した場合、これを基準に取引する銘柄を決めています。

利益率DD(ドローダウン)に注目してみてください。

ルール自体は何の変化がなくても優先順位の設定で

一番いい成績のものと悪いもを比べると

利益率は300%弱、DDは20%弱違いが出ています。

 

成績推移グラフも比較してみます。

 

 

上がいい成績、下が悪い成績の例となります。

いずれも右肩上がりではありますが、上の方が安定して上がっています。

下は真ん中あたりでなかなか上がらない期間があります。

数年上がっていないので、実用では厳しい結果となっています。

 

まとめ:優先順位はよく検討しよう

 

優先順位の設定は実際の運用をシミュレートする上で大きな意味があります。

いくらバックテストでいい成績が出ても、運用シミュレートでいまいちなのはこれが原因の場合もあります。

色んなパターンを検討してみましょう。

 

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