最適分散投資のフィルタは入れた方がいいのか?【シストレ検証】

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しつもんちゃん
フィルタってなに?
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最適分散投資で検証する際に使用できる、シグナルを厳選できる条件だ

 

フィルタとは

イザナミにおいて、

最適分散投資の検証する際に設定できる項目として「フィルタ」というものがあります。

仕掛けシグナル銘柄数や、仕掛け銘柄率等を利用した仕掛け条件を設定する場合に使用します。

条件に一致した場合は仕掛けを行い、

条件に一致しなかった場合は仕掛けません。

 

例えば初期の設定では、

「シグナル数が過去の平均シグナル数より大幅に大きい場合に仕掛ける」

となっています。

 

これは逆張り買い戦略の場合、暴落時には多数のシグナルが連日にわたって発生します。

そういった場合に仕掛けるの避ける設定となっています。

暴落初期は戻りを期待して仕掛けますが、暴落が続いた場合仕掛けをやめ、

暴落が落ち着てい一旦シグナルが減るまで待つ設定となっています。

よくできていますよね。

 

フィルタによって成績は改善されるのか?

 

では実際のところ、フィルタによってどの程度結果が変わるのかを検証していきます。

今回は私のもっている逆張り買い型のストラテジーで検証していきます。

まずはこちらがフィルタを使用する前です。

※クリックで拡大できます

 

2018年と2017年がマイナス利益となり、DD(ドローダウン)も高くなっています。

それでは次にフィルタを入れたほうを見てみましょう。

今回いれた条件は例で出したものと同様に、

「シグナル数が過去平均より大幅に大きい」場合に仕掛ける設定となっております。

※クリックで拡大できます。

 

全体的にDD(ドローダウン)が下がり、全年にわたり利益が出ていますね。

しかし最終的な利益はフィルタを入れる前の方が若干多くなっています。

これらのことから、フィルタを入れると

「利益が少し下がっても、安定した運用をしたい場合」に有効である。

と言えるかと思います。

過剰なフィルタは取引機会の失うことにも繋がるので、調整が必要となります。

 

 

 

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