株の分散投資は効果がある?リスクとリターンのバランス【シストレ検証】

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しつもんちゃん
分散投資ってよくきくけど必要なの?
koz-kay
一銘柄に突っ込みすぎると暴落したとき怖いからな
しつもんちゃん
じゃあできるだけ多く分けたほうがいいの?
koz-kay
ふむ…分けすぎても利益が減らないか心配だな

 

株の分散投資はリスク管理に効果的?:検証目的

koz-kay
今回検証に使うルールはこれだ

仕掛け条件・終値が5日移動平均線-3%より下

・20日線(当日)が20日線(1日前)より上

手仕舞い条件・終値が5日移動平均線より上

 

koz-kay
今回はスムーズに検証するために対象銘柄日経採用銘柄に限定している

 

 

koz-kay
バックテストでの成績はこんな感じだ

 

1銘柄全力投資の場合

 

投資方法運用金額:金額300万

投資銘柄数:1銘柄(1銘柄300万)

取引優先順位:移動平均乖離率(小さい順)

 

運用結果

成績推移グラフ

 

銘柄数の増やして表にしてみて比較する

 

銘柄数を増やしていって表にしてみました。

 

 

変化の特徴としては

表からわかる変化・分散銘柄数が増えるごとに最終的な利益は減っている

・分散銘柄数が増えるごとに取引回数は増えている

・しかし増えすぎると1銘柄あたりの資金が足りなくなり減ってくる

・1銘柄しか投資しないのはDD(ドローダウン)のリスクが高い

・2銘柄以上のDDリスクは数値的には大きく変わらない印象

 

しかしグラフ的には

 

 

このように安定した上がり方をしています。

(このグラフは10銘柄投資の場合です)

 

分散投資は資金量とのバランスが大事

 

銘柄数が増えるごとにきれいな右肩上がりに近づいていくので、

精神的に安定した投資を求めるなら増やすのもいいかもしれません。

 

しかし増やしすぎると1銘柄にかけれる金額が減るので、

資金量によっては買えない銘柄が出てくるなどの取引機会を減らす結果になる可能性があります。

自分の資金量に応じた銘柄数を考えてみてください。

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