5日移動平均線から〇%下がったら戻りやすい?【シストレ検証】

株システムトレードソフトイザナミ
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しつもんちゃん
シストレって移動線ってよく使うよね
koz-kay
テクニカル分析の基本指標だからな。逆張りの場合は移動平均線から何%下がったら買いとかをよく使う
しつもんちゃん
なんで5日線を基準に考えるの?
koz-kay
平均から大きく外れた株価が平均値に近づいていくことを期待しているんだな
しつもんちゃん
へー、じゃあ何%くらい下がったときが一番いいんだろう?
koz-kay
ふむ…

 

検証目的

 

5日線から何%下がったときに買えば5日線に戻りやすく、利益が出やすいかを調べる

 

検証方法

 

【仕掛け条件】

・終値が5日移動平均線から〇%下だったら買い

 

【手仕舞い条件】

・終値が5日移動平均線より上だったら手仕舞い

・or 保有日数が5日より上

・or 終値が建て値より10%以上下

 

koz-kay
今回は損切も手仕舞い条件にいれています

 

検証結果

 

 

出ました。

5日線から離れるほどに期待値はあがっていますね。

これは戻り幅が大きくなるので当然といえます。そのかわり取引回数は少ないです。

取引回数と累計損益のバランスを見たときは-2~-6%くらいの間がよさそうです。

ただ期待値が低すぎますのでこれだけではとても運用できません。

 

※ちなみに5日線から-2%~-6%で運用した場合

 

 

見事に途中で敗北・撤退していますね…

 

しつもんちゃん
あんまり冴えない結果だったね?
koz-kay
はっきり言うな、まぁ手仕舞い条件で結果は大きく変わりそうな気もするけどな

 

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